PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TXT и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TXT с SPY

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или SPY.

Доходность

Сравнение доходности TXT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.60

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

TXT:

-0.74

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

TXT:

0.90

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.48

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.13

SPY:

2.11

Индекс Язвы

TXT:

15.78%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

TXT:

28.36%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TXT:

-24.73%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.94% против 12.57% соответственно.

TXT

С начала года

-4.64%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-17.64%

3 года

4.88%

5 лет

22.21%

10 лет

4.94%

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.13%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Textron Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и SPY

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPY в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.		0.11%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TXT и SPY

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и SPY

Textron Inc. (TXT) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что TXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...