PortfoliosLab logo
Сравнение TXT с HII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXT и HII составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TXT и HII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.43%
642.90%
TXT
HII

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.97

HII:

-0.34

Коэф-т Сортино

TXT:

-1.25

HII:

-0.15

Коэф-т Омега

TXT:

0.83

HII:

0.97

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.75

HII:

-0.35

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.89

HII:

-0.70

Индекс Язвы

TXT:

14.85%

HII:

22.29%

Дневная вол-ть

TXT:

29.08%

HII:

45.50%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

HII:

-49.70%

Текущая просадка

TXT:

-29.38%

HII:

-21.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$12.35B

HII:

$8.87B

EPS

TXT:

$4.44

HII:

$13.97

Коэффициент P/E

TXT:

15.41

HII:

16.18

Коэффициент PEG

TXT:

0.82

HII:

0.97

Коэффициент P/S

TXT:

0.89

HII:

0.77

Коэффициент P/B

TXT:

1.70

HII:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$13.87B

HII:

$8.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$2.62B

HII:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.29B

HII:

$779.00M

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у HII с доходностью 20.56%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям HII по среднегодовой доходности: 4.69% против 7.56% соответственно.


TXT

С начала года

-10.53%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-20.83%

5 лет

18.94%

10 лет

4.69%

HII

С начала года

20.56%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-16.37%

5 лет

5.85%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и HII

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

HII
Ранг риск-скорректированной доходности HII, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HII, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c HII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TXT, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXT: -0.97
HII: -0.34
Коэффициент Сортино TXT, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXT: -1.25
HII: -0.15
Коэффициент Омега TXT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXT: 0.83
HII: 0.97
Коэффициент Кальмара TXT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXT: -0.75
HII: -0.35
Коэффициент Мартина TXT, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXT: -1.89
HII: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа HII равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и HII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.34
TXT
HII

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и HII

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HII в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.
0.12%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc.
2.34%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%0.89%

Просадки

Сравнение просадок TXT и HII

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и HII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.38%
-21.86%
TXT
HII

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и HII

Textron Inc. (TXT) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что TXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
13.64%
TXT
HII

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и HII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию