PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXT с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXT с HWM

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или HWM.

Корреляция

Корреляция между TXT и HWM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TXT и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
102.78%
767.86%
TXT
HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

0.12

HWM:

3.91

Коэф-т Сортино

TXT:

0.32

HWM:

5.25

Коэф-т Омега

TXT:

1.04

HWM:

1.72

Коэф-т Кальмара

TXT:

0.13

HWM:

13.04

Коэф-т Мартина

TXT:

0.26

HWM:

32.29

Индекс Язвы

TXT:

10.60%

HWM:

4.17%

Дневная вол-ть

TXT:

23.73%

HWM:

34.45%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

HWM:

-64.81%

Текущая просадка

TXT:

-18.32%

HWM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$14.69B

HWM:

$50.90B

EPS

TXT:

$4.57

HWM:

$2.64

Цена/прибыль

TXT:

17.32

HWM:

47.46

PEG коэффициент

TXT:

0.78

HWM:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$10.09B

HWM:

$5.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$1.60B

HWM:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.18B

HWM:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 14.57%.

TXT

С начала года

3.49%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-12.32%

1 год

1.14%

5 лет

11.59%

10 лет

6.58%

HWM

С начала года

14.57%

1 месяц

14.59%

6 месяцев

60.83%

1 год

125.48%

5 лет

41.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TXT, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.123.91
Коэффициент Сортино TXT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.325.25
Коэффициент Омега TXT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.72
Коэффициент Кальмара TXT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.1313.04
Коэффициент Мартина TXT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.2632.29
TXT
HWM

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.12
3.91
TXT
HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и HWM

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности HWM в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.		0.10%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXT и HWM

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки HWM в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-18.32%
0
TXT
HWM

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и HWM

Текущая волатильность для Textron Inc. (TXT) составляет 6.42%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что TXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.42%
8.35%
TXT
HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab