PortfoliosLab logo
Сравнение TXT с K
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXT и K составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TXT и K

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Kellogg Company (K). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,563.53%
5,381.32%
TXT
K

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.97

K:

2.04

Коэф-т Сортино

TXT:

-1.25

K:

5.95

Коэф-т Омега

TXT:

0.83

K:

1.92

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.75

K:

2.77

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.89

K:

16.13

Индекс Язвы

TXT:

14.85%

K:

2.88%

Дневная вол-ть

TXT:

29.08%

K:

22.77%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

K:

-55.91%

Текущая просадка

TXT:

-29.38%

K:

-0.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$12.35B

K:

$28.57B

EPS

TXT:

$4.44

K:

$3.88

Коэффициент P/E

TXT:

15.41

K:

21.29

Коэффициент PEG

TXT:

0.82

K:

3.57

Коэффициент P/S

TXT:

0.89

K:

2.24

Коэффициент P/B

TXT:

1.70

K:

7.56

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$13.87B

K:

$9.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$2.62B

K:

$3.51B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.29B

K:

$1.81B

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у K с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям K по среднегодовой доходности: 4.69% против 6.90% соответственно.


TXT

С начала года

-10.53%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-20.83%

5 лет

18.94%

10 лет

4.69%

K

С начала года

2.74%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

3.58%

1 год

47.53%

5 лет

9.82%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и K

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

K
Ранг риск-скорректированной доходности K, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа K, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c K - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TXT, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXT: -0.97
K: 2.04
Коэффициент Сортино TXT, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXT: -1.25
K: 5.95
Коэффициент Омега TXT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXT: 0.83
K: 1.92
Коэффициент Кальмара TXT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXT: -0.75
K: 2.77
Коэффициент Мартина TXT, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXT: -1.89
K: 16.13

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа K равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и K, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
2.04
TXT
K

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и K

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности K в 2.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.
0.12%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
K
Kellogg Company
2.75%2.79%3.99%3.28%3.58%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%

Просадки

Сравнение просадок TXT и K

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки K в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и K. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.38%
-0.28%
TXT
K

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и K

Textron Inc. (TXT) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Kellogg Company (K) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
1.26%
TXT
K

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и K

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и Kellogg Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию