Сравнение RTX с PEG
RTX (RTX Corporation) and PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 9.71%/yr for PEG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и PEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PEG с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции PEG по среднегодовой доходности: 15.68% против 9.71% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам RTX и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Correlation
The correlation between RTX and PEG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
RTX:
$5.34
PEG:
$6.03
RTX:
34.39
PEG:
13.22
RTX:
1.37
PEG:
0.58
RTX:
2.76
PEG:
2.34
RTX:
$90.37B
PEG:
$12.79B
RTX:
$18.27B
PEG:
$10.19B
RTX:
$13.81B
PEG:
$4.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. PEG — Ранг доходности на риск
RTX
PEG
Сравнение RTX c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.07 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 0.12 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и PEG
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, примерно равная максимальной просадке PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и PEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -54.32% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -13.15% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -17.17% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -27.29% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -40.78% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -10.88% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -11.16% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 7.98% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и PEG
RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 5.87% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 13.78% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 18.83% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 20.46% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 21.96% | +5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и PEG
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PEG в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и PEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и PEG
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and PEG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.72%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs PEG's -54.32%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и PEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор