Сравнение RTX с MS
RTX (RTX Corporation) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 27.71%/yr for MS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 15.68% против 27.71% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам RTX и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between RTX and MS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between RTX and MS has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
MS:
$340.97B
RTX:
$5.34
MS:
$11.41
RTX:
34.39
MS:
18.75
RTX:
1.37
MS:
1.76
RTX:
2.76
MS:
2.84
RTX:
3.78
MS:
3.26
RTX:
$90.37B
MS:
$120.22B
RTX:
$18.27B
MS:
$69.72B
RTX:
$13.81B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. MS — Ранг доходности на риск
RTX
MS
Сравнение RTX c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.53 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 11.65 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и MS
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -88.12% | +32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -18.83% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -29.24% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -32.38% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -51.33% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -1.94% | -11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -33.69% | +20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 5.70% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и MS
RTX Corporation (RTX) и Morgan Stanley (MS) имеют волатильность 8.72% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 8.62% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 21.46% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 25.81% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 28.75% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 31.51% | -3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и MS
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MS в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и MS
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and MS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.72%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор