Сравнение RTX с LPLA
RTX (RTX Corporation) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, RTX returned 15.47%/yr vs 29.22%/yr for LPLA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -19.12%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 15.47% против 29.22% соответственно.
RTX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.47%
LPLA
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -19.12%
- 6 месяцев
- -22.91%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 29.22%
Сравнение доходности по годам RTX и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | -0.26% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -19.12% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between RTX and LPLA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between RTX and LPLA has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RTX:
$247.76B
LPLA:
$23.19B
RTX:
$5.34
LPLA:
$11.30
RTX:
34.02
LPLA:
25.52
RTX:
1.35
LPLA:
1.08
RTX:
2.73
LPLA:
1.26
RTX:
3.74
LPLA:
4.08
RTX:
$90.37B
LPLA:
$18.26B
RTX:
$18.27B
LPLA:
$7.58B
RTX:
$13.81B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. LPLA — Ранг доходности на риск
RTX
LPLA
Сравнение RTX c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTX | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.73 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | -1.51 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.67 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.46 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RTX и LPLA
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -69.32% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -33.12% | +13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -33.18% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -33.18% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -60.34% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -27.48% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -13.91% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 15.90% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и LPLA
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 7.59%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 10.65% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 27.81% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 36.03% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 36.03% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 38.10% | -10.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и LPLA
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности LPLA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
RTX RTX Corporation | 1.53% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и LPLA
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and LPLA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.65%) compared to RTX (7.59%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs LPLA's -69.32%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор