Сравнение RTX с ICE
RTX (RTX Corporation) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 11.91%/yr for ICE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -12.95%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 15.68% против 11.91% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
ICE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам RTX и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.95% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between RTX and ICE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.37 |
The correlation between RTX and ICE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
ICE:
$80.10B
RTX:
$5.34
ICE:
$6.85
RTX:
34.39
ICE:
20.53
RTX:
1.37
ICE:
2.48
RTX:
2.76
ICE:
6.15
RTX:
3.78
ICE:
2.71
RTX:
$90.37B
ICE:
$13.08B
RTX:
$18.27B
ICE:
$8.93B
RTX:
$13.81B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. ICE — Ранг доходности на риск
RTX
ICE
Сравнение RTX c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.80 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.50 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и ICE
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -73.94% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -25.87% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -25.87% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -34.32% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -34.32% | -17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -24.75% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -16.46% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 13.74% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и ICE
RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 6.26% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 18.52% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 21.86% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 21.07% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 22.20% | +5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и ICE
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ICE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.05% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и ICE
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and ICE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.72%) compared to ICE (6.26%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs ICE's -73.94%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор