Сравнение RTX с HD
RTX (RTX Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RTX returned 15.47%/yr vs 12.25%/yr for HD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 15.47% против 12.25% соответственно.
RTX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.47%
HD
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- -9.67%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам RTX и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | -0.26% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
HD The Home Depot, Inc. | -5.29% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between RTX and HD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between RTX and HD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RTX:
$247.76B
HD:
$320.04B
RTX:
$5.34
HD:
$14.08
RTX:
34.02
HD:
22.82
RTX:
2.73
HD:
1.92
RTX:
3.74
HD:
23.07
RTX:
$90.37B
HD:
$166.59B
RTX:
$18.27B
HD:
$55.19B
RTX:
$13.81B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. HD — Ранг доходности на риск
RTX
HD
Сравнение RTX c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTX | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.34 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | -0.68 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTX | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.41 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.14 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RTX и HD
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -70.46% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -28.81% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -28.84% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -34.73% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -37.99% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -22.57% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -20.60% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 14.15% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и HD
RTX Corporation (RTX) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 7.59% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.42% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 17.98% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 23.72% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 24.10% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 24.84% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и HD
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности HD в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.88% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
RTX RTX Corporation | 1.53% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и HD
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and HD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (7.59%) compared to HD (7.42%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs HD's -70.46%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор