Сравнение RTX с GS
RTX (RTX Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 24.48%/yr for GS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 15.68% против 24.48% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам RTX и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between RTX and GS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between RTX and GS has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
GS:
$327.33B
RTX:
$5.34
GS:
$57.41
RTX:
34.39
GS:
18.51
RTX:
1.37
GS:
2.40
RTX:
2.76
GS:
3.02
RTX:
3.78
GS:
2.66
RTX:
$90.37B
GS:
$110.77B
RTX:
$18.27B
GS:
$61.53B
RTX:
$13.81B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. GS — Ранг доходности на риск
RTX
GS
Сравнение RTX c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.80 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 12.61 | -8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и GS
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -78.84% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -19.42% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -30.90% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -32.84% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -48.75% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -2.73% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -22.65% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 5.84% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и GS
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 11.84% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 23.47% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 28.55% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 28.10% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 29.87% | -2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и GS
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и GS
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and GS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор