Сравнение RTX с GD
RTX (RTX Corporation) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 15.68% против 12.38% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам RTX и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between RTX and GD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.43 |
The correlation between RTX and GD shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
GD:
$98.74B
RTX:
$5.34
GD:
$15.92
RTX:
34.39
GD:
22.63
RTX:
1.37
GD:
2.86
RTX:
2.76
GD:
1.83
RTX:
3.78
GD:
3.79
RTX:
$90.37B
GD:
$53.81B
RTX:
$18.27B
GD:
$7.48B
RTX:
$13.81B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. GD — Ранг доходности на риск
RTX
GD
Сравнение RTX c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.15 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 7.36 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и GD
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -75.67% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -14.53% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -22.55% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -22.55% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -51.63% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -1.49% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -15.60% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 4.23% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и GD
RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 7.70% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 17.78% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 21.67% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 20.54% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 22.76% | +5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и GD
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и GD
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and GD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.72%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор