PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTX с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RTX (RTX Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTX Corporation (RTX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.68% против 22.27% соответственно.

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
4.90%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between RTX and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.31

The correlation between RTX and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RTX:

$5.34

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

RTX:

34.39

COST:

37.06

Коэффициент PEG

RTX:

1.37

COST:

2.90

Коэффициент P/S

RTX:

2.76

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$90.37B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$18.27B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$13.81B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTX Corporation

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

RTX vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.08

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.02

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.10

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

-0.22

+4.78

RTX vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTX и COST

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-53.39%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-15.14%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-20.74%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-31.40%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-31.40%

-20.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-10.23%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-13.36%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

6.67%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и COST

RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

7.44%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

14.53%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

18.80%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

22.72%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

21.95%

+5.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и COST

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
22.08B
70.53B
(RTX) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTX и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RTX Corporation и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20222023202420252026
20.8%
-25.1%
Активы портфеля
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

RTX and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTX has higher volatility (8.72%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs COST's -53.39%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор