Сравнение RTX с CME
RTX (RTX Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, RTX returned 15.47%/yr vs 14.73%/yr for CME. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTX имеют среднегодовую доходность 15.47%, а акции CME немного отстают с 14.73%.
RTX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.47%
CME
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам RTX и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | -0.26% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
CME CME Group Inc. | -3.54% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between RTX and CME is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between RTX and CME has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RTX:
$247.76B
CME:
$92.96B
RTX:
$5.34
CME:
$11.75
RTX:
34.02
CME:
21.78
RTX:
1.35
CME:
1.90
RTX:
2.73
CME:
13.67
RTX:
3.74
CME:
3.49
RTX:
$90.37B
CME:
$6.76B
RTX:
$18.27B
CME:
$5.84B
RTX:
$13.81B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. CME — Ранг доходности на риск
RTX
CME
Сравнение RTX c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTX | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.04 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | -0.14 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTX | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.05 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RTX и CME
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -77.50% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -21.42% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -21.42% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -31.74% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -37.36% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -19.31% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -20.68% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 6.46% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и CME
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 7.59%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 10.44% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 17.00% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 20.44% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 20.08% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 23.90% | +3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и CME
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности CME в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.40% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
RTX RTX Corporation | 1.53% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и CME
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and CME have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.44%) compared to RTX (7.59%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs CME's -77.50%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор