PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTX с APLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RTX (RTX Corporation) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 125.13%/yr for APLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTX Corporation (RTX) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 15.68% против 125.13% соответственно.

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
4.90%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%

APLD

1 день
2.97%
1 месяц
-8.58%
С начала года
74.14%
6 месяцев
53.27%
1 год
281.93%
3 года*
69.23%
5 лет*
112.30%
10 лет*
125.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%
APLD
Applied Digital Corporation		74.14%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between RTX and APLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г.

0.04

The correlation between RTX and APLD shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$250.45B

APLD:

$11.60B

EPS

RTX:

$5.34

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

RTX:

2.76

APLD:

28.94

Коэффициент P/B

RTX:

3.78

APLD:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$90.37B

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$18.27B

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$13.81B

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTX Corporation

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

RTX vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.27

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.92

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.83

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

11.72

-7.16

RTX vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTX и APLD

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-99.73%

+44.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-50.31%

+30.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-76.66%

+47.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-82.61%

+49.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-89.80%

+37.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-14.00%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-74.86%

+61.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

21.22%

-14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и APLD

Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

33.15%

-24.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

80.49%

-62.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

107.13%

-82.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

165.20%

-141.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

301.46%

-273.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и APLD

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
22.08B
161.76M
(RTX) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTX и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RTX Corporation и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.8%
51.0%
Активы портфеля
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

Часто задаваемые вопросы

RTX and APLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (33.15%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs APLD's -99.73%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор