PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с ADSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTX с ADSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RTX (RTX Corporation) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 13.54%/yr for ADSK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTX Corporation (RTX) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -32.97%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 15.68% против 13.54% соответственно.

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.47%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
32.26%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%

ADSK

1 день
-3.47%
1 месяц
-14.11%
С начала года
-32.97%
6 месяцев
-33.33%
1 год
-33.54%
3 года*
-2.38%
5 лет*
-6.49%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и ADSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%
ADSK
Autodesk, Inc.		-32.97%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%

Correlation

The correlation between RTX and ADSK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.30

The correlation between RTX and ADSK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$250.45B

ADSK:

$42.07B

EPS

RTX:

$5.34

ADSK:

$6.84

Коэффициент P/E

RTX:

34.39

ADSK:

29.03

Коэффициент PEG

RTX:

1.37

ADSK:

1.12

Коэффициент P/S

RTX:

2.76

ADSK:

5.66

Коэффициент P/B

RTX:

3.78

ADSK:

13.19

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$90.37B

ADSK:

$7.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$18.27B

ADSK:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$13.81B

ADSK:

$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTX Corporation

Autodesk, Inc.

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY
Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с ADP

Доходность на риск

RTX vs. ADSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXADSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-1.00

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-1.37

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.83

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.86

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

-1.88

+6.43

RTX vs. ADSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ADSK равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTX и ADSK

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и ADSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXADSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-76.92%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-39.28%

+19.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-39.28%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-51.99%

+19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-51.99%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-42.03%

+28.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-22.63%

+9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

17.87%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и ADSK

Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXADSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

13.87%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

27.98%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

33.70%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

35.22%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

36.50%

-8.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и ADSK

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
22.08B
1.93B
(RTX) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTX и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RTX Corporation и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
20.8%
91.0%
Активы портфеля
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

Часто задаваемые вопросы

RTX and ADSK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSK has higher volatility (13.87%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs ADSK's -76.92%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и ADSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор