Сравнение RTX с ABT
RTX (RTX Corporation) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 10.94%/yr for ABT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -28.82%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 15.68% против 10.94% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам RTX и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between RTX and ABT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.31 |
The correlation between RTX and ABT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
ABT:
$154.05B
RTX:
$5.34
ABT:
$3.59
RTX:
34.39
ABT:
24.57
RTX:
1.37
ABT:
1.53
RTX:
2.76
ABT:
3.42
RTX:
3.78
ABT:
2.33
RTX:
$90.37B
ABT:
$45.13B
RTX:
$18.27B
ABT:
$25.45B
RTX:
$13.81B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. ABT — Ранг доходности на риск
RTX
ABT
Сравнение RTX c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.88 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.92 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и ABT
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -45.66% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -38.99% | +19.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -39.64% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -39.64% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -39.64% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -35.53% | +22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -10.84% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 17.75% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и ABT
RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 7.71% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 19.48% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 24.51% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 22.06% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 23.67% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и ABT
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ABT в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и ABT
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and ABT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.72%) compared to ABT (7.71%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs ABT's -45.66%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор