PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RTX с AAPL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или AAPL.

Корреляция

Корреляция между RTX и AAPL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RTX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,356.99%
212,807.80%
RTX
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.02

AAPL:

0.76

Коэф-т Сортино

RTX:

1.45

AAPL:

1.26

Коэф-т Омега

RTX:

1.23

AAPL:

1.18

Коэф-т Кальмара

RTX:

1.63

AAPL:

0.75

Коэф-т Мартина

RTX:

5.74

AAPL:

2.79

Индекс Язвы

RTX:

4.57%

AAPL:

8.93%

Дневная вол-ть

RTX:

25.93%

AAPL:

32.76%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

RTX:

-8.01%

AAPL:

-18.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$167.29B

AAPL:

$3.14T

EPS

RTX:

$3.41

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

RTX:

36.72

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

RTX:

1.34

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

RTX:

2.05

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

RTX:

2.72

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$81.74B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$15.97B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$12.78B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.99%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.17% против 22.06% соответственно.

RTX

С начала года

8.39%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

0.53%

1 год

25.76%

5 лет

15.86%

10 лет

8.17%

AAPL

С начала года

-15.99%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.77%

1 год

24.71%

5 лет

24.76%

10 лет

22.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTX: 1.02
AAPL: 0.76
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTX: 1.45
AAPL: 1.26
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTX: 1.23
AAPL: 1.18
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTX: 1.63
AAPL: 0.75
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTX: 5.74
AAPL: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.76
RTX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и AAPL

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.02%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок RTX и AAPL

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.01%
-18.78%
RTX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и AAPL

Текущая волатильность для Raytheon Technologies Corporation (RTX) составляет 18.16%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.16%
22.59%
RTX
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию