PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTO с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTO с XLF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rentokil Initial PLC (RTO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RTO и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rentokil Initial PLC (RTO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTO и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTO
Rentokil Initial PLC		6.86%19.64%-9.78%-5.92%-22.27%14.36%16.84%42.28%-0.22%64.45%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.40%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, RTO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.40%. За последние 10 лет акции RTO уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.57% против 12.44% соответственно.

RTO

1 день
2.98%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.86%
6 месяцев
24.67%
1 год
41.35%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
11.57%

XLF

1 день
2.09%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
-7.56%
1 год
0.65%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rentokil Initial PLC

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с RTO:
RTO с ROLRTO с MNDYRTO с SPYRTO с VOORTO с ^GSPCRTO с TSMRTO с VFV.TO
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Доходность на риск

RTO vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTO
Ранг доходности на риск RTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTO c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTOXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.03

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.18

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

0.13

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

0.38

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTO vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTO на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTO и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTOXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.03

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.50

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.20

-0.07

Корреляция

Корреляция между RTO и XLF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTO и XLF

Дивидендная доходность RTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTO
Rentokil Initial PLC		2.08%2.23%2.28%1.73%1.38%1.30%0.00%0.87%1.14%1.69%2.99%1.54%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок RTO и XLF

Максимальная просадка RTO за все время составила -86.53%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

RTOXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-82.69%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-14.79%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.94%

-25.81%

-25.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.94%

-42.86%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.50%

-12.01%

-9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-20.10%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RTO и XLF

Rentokil Initial PLC (RTO) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что RTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTOXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

4.75%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

11.45%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

19.29%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.48%

18.69%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

22.19%

+10.81%