PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с XAR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTH returned 14.35%/yr vs 18.45%/yr for XAR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RTH и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции RTH уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 14.35% против 18.45% соответственно.

RTH

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.67%
С начала года
4.33%
6 месяцев
2.84%
1 год
12.87%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.35%

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
7.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
42.07%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		4.33%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between RTH and XAR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.54

The correlation between RTH and XAR shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTH и XAR

Секторы
RTH
XAR

Потребительский циклический сектор

57.2%

-

Потребительский защитный сектор

26.8%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

2.6%
99.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
57.2%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

RTH
26.8%
XAR

-

Здравоохранение

RTH
13.4%
XAR

-

Промышленность

RTH
2.6%
XAR
99.1%

Сырьевые материалы

RTH

-

XAR

-

Коммуникационные услуги

RTH

-

XAR

-

Энергетика

RTH

-

XAR

-

Финансовые услуги

RTH

-

XAR

-

Недвижимость

RTH

-

XAR

-

Технологии

RTH

-

XAR
0.8%

Коммунальные услуги

RTH

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

RTH vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTHXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.50

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.20

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.43

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

6.81

-1.82

RTH vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTH и XAR

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-46.37%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-17.22%

+9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-19.73%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-32.40%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-46.37%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-4.32%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-6.78%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

6.13%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и XAR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.85%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

11.46%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

23.56%

-14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

27.85%

-15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

23.66%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

24.74%

-7.20%

Сравнение комиссий RTH и XAR

И RTH, и XAR имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и XAR

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.93%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

RTH and XAR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.46%) compared to RTH (3.85%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.45% vs 14.35% for RTH. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.45% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH and XAR have the same expense ratio: 0.35% per year.

RTH has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.31% for XAR.

RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XAR is Aerospace & Defense. RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор