Сравнение RTH с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
RTH и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTH и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTH и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.11% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 13.71% против 7.68% соответственно.
RTH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 13.71%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и VDC
RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
RTH vs. VDC — Ранг доходности на риск
RTH
VDC
Сравнение RTH c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.30 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.54 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.49 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 1.21 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.30 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RTH и VDC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и VDC
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и VDC
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTH | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -34.24% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.28% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -16.55% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -25.31% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -7.87% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -3.71% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.76% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и VDC
VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что RTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTH | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.84% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 8.98% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 13.67% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 12.98% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.58% | +2.94% |