Сравнение RTH с UGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE).
RTH и UGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTH и UGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTH и UGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.56% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 10.58% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 13.65% против 7.86% соответственно.
RTH
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 13.65%
UGE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и UGE
RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UGE в 0.95%.
Доходность на риск
RTH vs. UGE — Ранг доходности на риск
RTH
UGE
Сравнение RTH c UGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | UGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.07 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.10 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.05 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 0.12 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.07 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.05 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.24 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между RTH и UGE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и UGE
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности UGE в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.20% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и UGE
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и UGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTH | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -71.36% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -18.94% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -56.55% | +31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -57.14% | +32.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -37.53% | +31.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -18.57% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 8.63% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и UGE
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.49%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTH | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 8.12% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 18.70% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 27.76% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 31.24% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 32.98% | -15.45% |