Сравнение RTH с HODL
RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, RTH returned 10.49% vs -43.43% for HODL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RTH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности RTH и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -31.58%.
RTH
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 14.29%
HODL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -21.08%
- С начала года
- -31.58%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -43.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTH и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 3.40% | 12.36% | 19.28% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -31.58% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between RTH and HODL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTH vs. HODL — Ранг доходности на риск
RTH
HODL
Сравнение RTH c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTH | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.83 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | -1.42 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTH и HODL
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки HODL в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -52.32% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -52.32% | +44.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -52.32% | +47.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -16.84% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 30.66% | -28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.75%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 13.35% | -8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 34.55% | -24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 44.27% | -31.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 49.92% | -33.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 49.92% | -32.35% |
Сравнение комиссий RTH и HODL
RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и HODL
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.94% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
RTH and HODL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.35%) compared to RTH (4.75%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs HODL's -52.32%.
On 1-year performance, RTH leads with 10.49% vs -43.43% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RTH has performed better with a 10.49% return vs -43.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RTH.
RTH has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for HODL.
RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HODL is Cryptocurrency. RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.25% for HODL.
RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTH и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор