Сравнение RTH с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
RTH и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTH и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTH и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.11% | 12.36% | 19.04% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
RTH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 13.71%
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и HODL
RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
RTH vs. HODL — Ранг доходности на риск
RTH
HODL
Сравнение RTH c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.44 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.37 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.35 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -0.75 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.44 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RTH и HODL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и HODL
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и HODL
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -49.25% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -49.25% | +40.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -45.67% | +40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -14.14% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 23.20% | -20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.55%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 12.99% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 36.72% | -27.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 45.07% | -30.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 50.90% | -34.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 50.90% | -33.38% |