Сравнение RTH с FXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD).
RTH и FXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTH и FXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTH и FXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.11% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | -5.55% | 6.70% | 10.57% | 23.39% | -21.56% | 22.72% | 12.97% | 24.22% | -11.60% | 19.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у FXD с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции FXD по среднегодовой доходности: 13.71% против 7.16% соответственно.
RTH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 13.71%
FXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и FXD
RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.
Доходность на риск
RTH vs. FXD — Ранг доходности на риск
RTH
FXD
Сравнение RTH c FXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | FXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.80 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 2.43 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | FXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.12 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.30 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между RTH и FXD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и FXD
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FXD в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.81% | 0.80% | 0.89% | 0.70% | 1.00% | 0.62% | 0.42% | 0.92% | 1.08% | 0.93% | 1.05% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и FXD
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и FXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTH | FXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -65.27% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -15.35% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -33.74% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -49.54% | +24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -10.60% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -11.00% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 5.04% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и FXD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.55%, в то время как у First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTH | FXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 6.67% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 13.90% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 24.35% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.52% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 23.57% | -6.05% |