PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с FXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с FXD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - RTH tracks the MVIS US Listed Retail 25 Index while FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTH returned 13.87%/yr vs 7.89%/yr for FXD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTH charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for FXD.

Доходность

Сравнение доходности RTH и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у FXD с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции FXD по среднегодовой доходности: 13.87% против 7.89% соответственно.

RTH

1 день
0.35%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.77%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.87%

FXD

1 день
-0.39%
1 месяц
2.79%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.26%
1 год
9.00%
3 года*
10.33%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и FXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		1.87%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-1.88%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%

Correlation

The correlation between RTH and FXD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.76

The correlation between RTH and FXD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTH и FXD

Секторы
RTH
FXD

Потребительский циклический сектор

56.4%
69.7%

Потребительский защитный сектор

27.6%
9.2%

Здравоохранение

13.5%

-

Промышленность

2.5%
9.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
56.4%
FXD
69.7%

Потребительский защитный сектор

RTH
27.6%
FXD
9.2%

Здравоохранение

RTH
13.5%
FXD

-

Промышленность

RTH
2.5%
FXD
9.2%

Сырьевые материалы

RTH

-

FXD

-

Коммуникационные услуги

RTH

-

FXD
6.7%

Энергетика

RTH

-

FXD
0.8%

Финансовые услуги

RTH

-

FXD

-

Недвижимость

RTH

-

FXD

-

Технологии

RTH

-

FXD
2.5%

Коммунальные услуги

RTH

-

FXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с VOO

Доходность на риск

RTH vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHFXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.47

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.83

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.65

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

1.65

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTH vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа FXD равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и FXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHFXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.33

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RTH и FXD

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и FXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-65.27%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-13.94%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-26.02%

+12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-33.74%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-49.54%

+24.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-7.12%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-10.97%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.48%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и FXD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.83%, в то время как у First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

6.00%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

14.23%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

19.21%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

22.70%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

23.67%

-6.13%

Сравнение комиссий RTH и FXD

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и FXD

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FXD в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.78%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.95%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and FXD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXD has higher volatility (6.00%) compared to RTH (3.83%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs FXD's -65.27%.

On 10-year performance, RTH leads with 13.87% vs 7.89% for FXD. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RTH has performed better with a 13.87% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.

RTH has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.78% for FXD.

RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.63% for FXD.

RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и FXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор