PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с EATZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. RTH is passively managed, while EATZ is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTH charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности RTH и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RTH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.34%
1 год
10.49%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.21%
10 лет*
14.29%

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		3.40%12.36%20.02%20.07%-17.67%14.18%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between RTH and EATZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.62

The correlation between RTH and EATZ shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTH и EATZ

Секторы
RTH
EATZ

Потребительский циклический сектор

57.2%
78.2%

Потребительский защитный сектор

26.8%
16.9%

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

2.6%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
57.2%
EATZ
78.2%

Потребительский защитный сектор

RTH
26.8%
EATZ
16.9%

Здравоохранение

RTH
13.4%
EATZ

-

Промышленность

RTH
2.6%
EATZ
4.9%

Сырьевые материалы

RTH

-

EATZ

-

Коммуникационные услуги

RTH

-

EATZ
2.3%

Энергетика

RTH

-

EATZ

-

Финансовые услуги

RTH

-

EATZ

-

Недвижимость

RTH

-

EATZ

-

Технологии

RTH

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

RTH

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

RTH vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTHEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

—

—

RTH vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTH и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

—

—

Сравнение комиссий RTH и EATZ

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и EATZ

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.94%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and EATZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

RTH has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: VanEck and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор