PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с AUSF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RTH returned 9.69%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTH charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности RTH и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 9.27%.

RTH

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.67%
С начала года
4.33%
6 месяцев
2.84%
1 год
12.87%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.35%

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		4.33%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%-13.43%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between RTH and AUSF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.66

The correlation between RTH and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RTH и AUSF

Секторы
RTH
AUSF

Потребительский циклический сектор

57.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

26.8%
7.8%

Здравоохранение

13.4%
11.4%

Промышленность

2.6%
14.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

18.4%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

RTH
57.2%
AUSF
9.3%

Потребительский защитный сектор

RTH
26.8%
AUSF
7.8%

Здравоохранение

RTH
13.4%
AUSF
11.4%

Промышленность

RTH
2.6%
AUSF
14.4%

Сырьевые материалы

RTH

-

AUSF
2.6%

Коммуникационные услуги

RTH

-

AUSF
8.6%

Энергетика

RTH

-

AUSF
3.2%

Финансовые услуги

RTH

-

AUSF
18.4%

Недвижимость

RTH

-

AUSF
4.6%

Технологии

RTH

-

AUSF
15.3%

Коммунальные услуги

RTH

-

AUSF
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

RTH vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTHAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.65

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.38

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.86

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

8.29

-3.30

RTH vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTH и AUSF

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, примерно равная максимальной просадке AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-44.25%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-5.84%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-12.29%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-14.23%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

0.00%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.21%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.02%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и AUSF

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что RTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.70%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

6.72%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

10.14%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.66%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.04%

-1.50%

Сравнение комиссий RTH и AUSF

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и AUSF

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.93%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and AUSF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTH has higher volatility (3.85%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 9.69% for RTH. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for RTH.

AUSF has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.93% for RTH.

RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор