PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCLVX с REAYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCLVX с REAYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX).

RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RCLVX и REAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCLVX и REAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		-0.33%8.93%3.04%7.61%-14.04%3.05%5.21%9.30%-2.75%3.52%
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, RCLVX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у REAYX с доходностью 2.42%.

RCLVX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.39%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.61%

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Russell Investments Equity Income Fund

Часто сравнивают с RCLVX:
RCLVX с RGEAXRCLVX с RGIYXRCLVX с RALVXRCLVX с REBYXRCLVX с RMYYXRCLVX с RTDYXRCLVX с RSEAX
Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX

Сравнение комиссий RCLVX и REAYX

RCLVX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии REAYX в 0.66%.

RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund

Доходность на риск

RCLVX vs. REAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCLVX
Ранг доходности на риск RCLVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCLVX c REAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCLVXREAYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.93

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.36

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.29

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

5.79

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCLVX vs. REAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCLVX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа REAYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCLVX и REAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCLVXREAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.93

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между RCLVX и REAYX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCLVX и REAYX

Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности REAYX в 14.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		3.63%3.62%2.47%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.88%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCLVX и REAYX

Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки REAYX в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и REAYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCLVXREAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-36.87%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-11.63%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-20.66%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.82%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.00%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.59%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RCLVX и REAYX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) составляет 2.03%, в то время как у Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCLVXREAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.97%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

7.76%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

15.11%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

16.77%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

18.68%

-13.07%