Сравнение RSST с UGA
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. RSST is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, RSST returned 46.58% vs 59.74% for UGA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. RSST charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности RSST и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
RSST
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам RSST и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 13.30% | 19.91% | 18.37% | 1.58% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | -14.55% |
Correlation
The correlation between RSST and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. UGA — Ранг доходности на риск
RSST
UGA
Сравнение RSST c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSST | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.17 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 9.39 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSST и UGA
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -86.59% | +55.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -18.96% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -18.05% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -36.69% | +30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 6.43% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и UGA
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 9.44% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 9.24% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 30.57% | -13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 35.22% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 34.45% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 37.22% | -12.72% |
Сравнение комиссий RSST и UGA
RSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и UGA
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.99% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSST has higher volatility (9.44%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs 46.58% for RSST. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs 46.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
RSST has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for UGA.
RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Return Stacked and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for RSST and 0.75% for UGA.
RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSST и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор