Сравнение RSST с PSPTX
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and PSPTX (PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, RSST returned 56.38% vs 25.15% for PSPTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RSST charges 1.04%/yr vs 0.65%/yr for PSPTX.
Доходность
Сравнение доходности RSST и PSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у PSPTX с доходностью 10.08%.
RSST
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 56.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSPTX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам RSST и PSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 21.75% | 19.91% | 18.37% | 1.56% |
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 10.08% | 16.07% | 25.78% | 8.03% |
Correlation
The correlation between RSST and PSPTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between RSST and PSPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. PSPTX — Ранг доходности на риск
RSST
PSPTX
Сравнение RSST c PSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSST | PSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.01 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.09 | 7.67 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSST | PSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.91 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.61 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок RSST и PSPTX
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки PSPTX в -61.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и PSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | PSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -61.82% | +31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.70% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.85% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.76% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.32% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и PSPTX
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | PSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.47% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 10.69% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 13.37% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 17.75% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 18.92% | +5.23% |
Сравнение комиссий RSST и PSPTX
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PSPTX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и PSPTX
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PSPTX в 12.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 12.18% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.92% | 1.12% | 0.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and PSPTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSST has higher volatility (4.15%) compared to PSPTX (3.47%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs PSPTX's -61.82%.
RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSST и PSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор