PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с CAOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, RSST returned 45.30% vs 1.79% for CAOS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RSST charges 1.04%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности RSST и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.74%.

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-3.99%
С начала года
14.53%
6 месяцев
17.56%
1 год
45.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.79%
3 года*
4.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и CAOS

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		14.53%19.91%18.37%1.58%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.74%2.55%5.33%1.72%

Correlation

The correlation between RSST and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

-0.11

The correlation between RSST and CAOS shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSST и CAOS

Секторы
RSST
CAOS

Технологии

30.7%
33.1%

Финансовые услуги

14.6%
12.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.0%

Промышленность

8.8%
8.5%

Здравоохранение

8.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.4%

Энергетика

5.4%
4.1%

Сырьевые материалы

3.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Технологии

RSST
30.7%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

RSST
14.6%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
CAOS
10.0%

Промышленность

RSST
8.8%
CAOS
8.5%

Здравоохранение

RSST
8.2%
CAOS
9.6%

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
CAOS
5.4%

Энергетика

RSST
5.4%
CAOS
4.1%

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
CAOS
1.9%

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
CAOS
2.6%

Недвижимость

RSST
1.6%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

RSST vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSSTCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.18

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.87

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.37

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

5.80

+7.18

RSST vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSST и CAOS

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-3.89%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-0.76%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-1.15%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-0.91%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

0.31%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и CAOS

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

0.32%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

1.04%

+16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

1.53%

+21.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

4.25%

+20.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

4.25%

+20.22%

Сравнение комиссий RSST и CAOS

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и CAOS

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RSST and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (8.70%) compared to CAOS (0.32%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs CAOS's -3.89%.

On 1-year performance, RSST leads with 45.30% vs 1.79% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 45.30% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSST has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for CAOS.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Return Stacked and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.63% for CAOS.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор