PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RSST is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, RSST returned 46.58% vs 22.78% for BBUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSST charges 0.99%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности RSST и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

RSST

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.55%
С начала года
13.30%
6 месяцев
11.00%
1 год
46.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и BBUS

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		13.30%19.91%18.37%1.58%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%6.90%

Correlation

The correlation between RSST and BBUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between RSST and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

RSST vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSSTBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.82

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.48

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.49

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

10.97

+1.97

RSST vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSST и BBUS

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-35.35%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.21%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-3.47%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.43%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.08%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и BBUS

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

5.00%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

9.95%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

12.59%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

17.14%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

19.59%

+4.91%

Сравнение комиссий RSST и BBUS

RSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и BBUS

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.99%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSST and BBUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (9.44%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, RSST leads with 46.58% vs 22.78% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 46.58% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.99% for RSST.

They also come from different issuers: Return Stacked and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for RSST and 0.02% for BBUS.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор