Сравнение RSSB с VNQ
RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. RSSB is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past year, RSSB returned 21.38% vs 15.69% for VNQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSB charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности RSSB и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 15.30%.
RSSB
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 8.25%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам RSSB и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 8.25% | 25.16% | 10.53% | 6.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 15.30% | 3.24% | 4.81% | 6.05% |
Correlation
The correlation between RSSB and VNQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between RSSB and VNQ shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSB vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RSSB
VNQ
Сравнение RSSB c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSB | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.89 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.93 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSB и VNQ
Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -73.07% | +56.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -8.34% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | 0.00% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -13.56% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.65% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и VNQ
Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.28% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 10.84% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 14.00% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.91% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.75% | -3.99% |
Сравнение комиссий RSSB и VNQ
RSSB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и VNQ
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности VNQ в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.22% | 3.48% | 1.10% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
RSSB and VNQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (5.28%) compared to RSSB (4.59%). In terms of maximum drawdown, RSSB dropped -16.21% vs VNQ's -73.07%.
On 1-year performance, RSSB leads with 21.38% vs 15.69% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RSSB has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 21.38% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for RSSB.
VNQ has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 3.22% for RSSB.
RSSB is categorized as Global Allocation, while VNQ is REIT. They also come from different issuers: Return Stacked and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for RSSB and 0.13% for VNQ.
RSSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSB и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор