Сравнение RSSB с TFPN

С начала года, RSSB показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 8.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TFPN равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RSSB и TFPN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, примерно равная максимальной просадке TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и TFPN.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.