Сравнение RSSB с TFPN
RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, RSSB returned 22.07% vs 28.45% for TFPN. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSSB charges 0.39%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.
Доходность
Сравнение доходности RSSB и TFPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 16.44%.
RSSB
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.28%
TFPN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.35M | $1.95M | $1.96M | |
| $344.81K | $546.47K | $361.01K |
Сравнение доходности по годам RSSB и TFPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 10.92% | 25.16% | 10.53% | 6.63% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 16.44% | 3.61% | 2.67% | 0.37% |
Correlation
The correlation between RSSB and TFPN is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between RSSB and TFPN has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSB vs. TFPN — Ранг доходности на риск
RSSB
TFPN
Сравнение RSSB c TFPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSB | TFPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.61 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 8.41 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSB и TFPN
Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, примерно равная максимальной просадке TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и TFPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSB | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -16.72% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.94% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -8.40% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -4.93% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.39% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и TFPN
Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 4.80%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSB | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.25% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 13.70% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 16.24% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 13.34% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 13.34% | +3.43% |
Сравнение комиссий RSSB и TFPN
RSSB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и TFPN
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.14% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
RSSB and TFPN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPN has higher volatility (6.25%) compared to RSSB (4.80%). In terms of maximum drawdown, RSSB dropped -16.21% vs TFPN's -16.72%.
On 1-year performance, TFPN leads with 28.45% vs 22.07% for RSSB. On fees, RSSB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RSSB has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 28.45% return vs 22.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.
RSSB has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for TFPN.
They also come from different issuers: Return Stacked and Tidal. Their fees differ too: 0.39% for RSSB and 1.10% for TFPN.
TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSB и TFPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор