PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSB с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RSSB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSB и SPY

2026 (YTD)202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-3.24%25.16%10.53%6.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

RSSB

1 день
2.80%
1 месяц
-8.72%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.12%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RSSB и SPY

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RSSB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.93

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.53

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

7.30

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.56

+0.45

Корреляция

Корреляция между RSSB и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и SPY

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.60%3.48%1.10%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и SPY

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-55.19%

+38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.05%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-6.24%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-9.09%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.52%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и SPY

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.31%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.47%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

19.05%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.06%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.92%

-1.35%