PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с LALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSB с LALT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT).

RSSB и LALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSB и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSB и LALT

2026 (YTD)202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-3.24%25.16%10.53%6.73%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		8.88%10.79%8.77%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 8.88%.

RSSB

1 день
2.80%
1 месяц
-8.72%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.12%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
0.49%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.03%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRO
Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR

Сравнение комиссий RSSB и LALT

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Доходность на риск

RSSB vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBLALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.41

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.33

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.54

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

16.66

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа LALT равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.41

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.59

-0.58

Корреляция

Корреляция между RSSB и LALT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и LALT

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности LALT в 3.74%

TTM202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.60%3.48%1.10%0.61%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.74%2.03%2.06%2.44%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и LALT

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и LALT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSBLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-6.97%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-5.51%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-0.88%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.02%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.18%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и LALT

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSBLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

2.91%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

5.94%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

7.95%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

5.87%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

5.87%

+10.70%