Сравнение RSSB с HECA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).
RSSB и HECA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RSSB и HECA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSSB и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | -2.26% | 11.06% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у HECA с доходностью 3.58%.
RSSB
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSSB и HECA
RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Доходность на риск
RSSB vs. HECA — Ранг доходности на риск
RSSB
HECA
Сравнение RSSB c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSB | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSB | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.78 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между RSSB и HECA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и HECA
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности HECA в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.56% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSSB и HECA
Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и HECA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSSB | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -7.07% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -7.07% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.56% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и HECA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSSB | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 12.98% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 12.98% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 12.98% | +3.59% |