PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с FUTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

RSPU и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		10.59%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.91%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPU имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции FUTY немного отстают с 9.80%.

RSPU

1 день
0.71%
1 месяц
-0.35%
С начала года
10.59%
6 месяцев
8.50%
1 год
19.95%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.65%
10 лет*
10.12%

FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Сравнение комиссий RSPU и FUTY

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

RSPU vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.72

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.25

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

5.36

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между RSPU и FUTY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и FUTY

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FUTY в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.40%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и FUTY

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и FUTY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-36.44%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.93%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-25.11%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-36.44%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.12%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-6.06%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.75%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и FUTY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.76%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.06%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.14%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.53%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.92%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

18.99%

+0.05%