PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. RSPU is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.39%/yr vs 12.40%/yr for UTES. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.40% соответственно.

RSPU

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.96%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.39%

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		4.83%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between RSPU and UTES is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.82

The correlation between RSPU and UTES shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPU и UTES

Секторы
RSPU
UTES

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
UTES
100.0%

Сырьевые материалы

RSPU

-

UTES

-

Коммуникационные услуги

RSPU

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

UTES

-

Энергетика

RSPU

-

UTES

-

Финансовые услуги

RSPU

-

UTES

-

Здравоохранение

RSPU

-

UTES

-

Промышленность

RSPU

-

UTES

-

Недвижимость

RSPU

-

UTES

-

Технологии

RSPU

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVERSPU с JXI
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

RSPU vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.37

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.64

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.57

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

1.30

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.37

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RSPU и UTES

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-35.39%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-13.88%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-17.62%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-20.40%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-35.39%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-9.26%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-5.52%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

6.08%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и UTES

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 5.21%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.40%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

16.95%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

21.27%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.60%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

20.16%

-1.07%

Сравнение комиссий RSPU и UTES

RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и UTES

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности UTES в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.54%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and UTES have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to RSPU (5.21%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.40% vs 9.39% for RSPU. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.40% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

RSPU has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.50% for UTES.

They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.49% for UTES.

RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор