Сравнение RSPU с IDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).
RSPU и IDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и IDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPU и IDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 10.59% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.98% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции RSPU превзошли акции IDU по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.52% соответственно.
RSPU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 10.12%
IDU
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPU и IDU
RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.
Доходность на риск
RSPU vs. IDU — Ранг доходности на риск
RSPU
IDU
Сравнение RSPU c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPU | IDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.60 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.14 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 5.12 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPU | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RSPU и IDU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и IDU
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности IDU в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.40% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.11% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок RSPU и IDU
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и IDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPU | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -53.88% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -8.45% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -24.11% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -36.18% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.16% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -11.43% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.53% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и IDU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеют волатильность 4.76% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPU | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.82% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.72% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.19% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.36% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.67% | +0.37% |