PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с IDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с IDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - RSPU tracks the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus while IDU tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.46%/yr vs 8.80%/yr for IDU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for IDU.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции RSPU превзошли акции IDU по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.80% соответственно.

RSPU

1 день
0.53%
1 месяц
-3.56%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.52%
1 год
13.40%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.82%
10 лет*
9.46%

IDU

1 день
0.60%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.25%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.25%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.17%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и IDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		5.38%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		3.25%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Correlation

The correlation between RSPU and IDU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.89

The correlation between RSPU and IDU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPU и IDU

Секторы
RSPU
IDU

Коммунальные услуги

100.0%
90.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
IDU
90.3%

Сырьевые материалы

RSPU

-

IDU

-

Коммуникационные услуги

RSPU

-

IDU

-

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

IDU

-

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

IDU

-

Энергетика

RSPU

-

IDU
0.5%

Финансовые услуги

RSPU

-

IDU

-

Здравоохранение

RSPU

-

IDU

-

Промышленность

RSPU

-

IDU
8.8%

Недвижимость

RSPU

-

IDU

-

Технологии

RSPU

-

IDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с PAVERSPU с JXI
Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF

Доходность на риск

RSPU vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.68

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.00

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.01

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

2.38

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа IDU равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.68

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RSPU и IDU

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и IDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-53.88%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.15%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-16.74%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-24.11%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-36.18%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-7.30%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-11.38%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.89%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и IDU

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеют волатильность 5.26% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.11%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.94%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

13.80%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.49%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

18.72%

+0.37%

Сравнение комиссий RSPU и IDU

RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и IDU

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности IDU в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.23%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.52%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RSPU and IDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPU has higher volatility (5.26%) compared to IDU (5.11%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs IDU's -53.88%.

On 10-year performance, RSPU leads with 9.46% vs 8.80% for IDU. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.46% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.

RSPU has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.23% for IDU.

RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.42% for IDU.

RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и IDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор