PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с VPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с VPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Vanguard Utilities ETF (VPU).

RSPU и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
VPU
Vanguard Utilities ETF		8.24%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 8.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPU имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции VPU немного отстают с 9.67%.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

VPU

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.69%
1 год
19.37%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.58%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVERSPU с ES
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG

Сравнение комиссий RSPU и VPU

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
VPU
Vanguard Utilities ETF

Доходность на риск

RSPU vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUVPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.71

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.22

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

5.27

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между RSPU и VPU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и VPU

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VPU в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.56%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и VPU

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и VPU.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-46.31%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.90%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-25.15%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-36.42%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.71%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-7.82%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.74%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и VPU

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.99%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.18%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

15.51%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.91%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

19.07%

-0.03%