Сравнение RSPU с XLU
RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds - RSPU tracks the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus while XLU tracks the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.46%/yr vs 9.22%/yr for XLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPU имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции XLU немного отстают с 9.22%.
RSPU
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 9.46%
XLU
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам RSPU и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 5.38% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between RSPU and XLU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г. | 0.89 |
The correlation between RSPU and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RSPU и XLU
Секторы
RSPU
XLU
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
RSPU
XLU
Сырьевые материалы
RSPU
-
XLU
-
Коммуникационные услуги
RSPU
-
XLU
-
Потребительский циклический сектор
RSPU
-
XLU
-
Потребительский защитный сектор
RSPU
-
XLU
-
Энергетика
RSPU
-
XLU
-
Финансовые услуги
RSPU
-
XLU
-
Здравоохранение
RSPU
-
XLU
-
Промышленность
RSPU
-
XLU
-
Недвижимость
RSPU
-
XLU
-
Технологии
RSPU
-
XLU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPU vs. XLU — Ранг доходности на риск
RSPU
XLU
Сравнение RSPU c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPU | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.27 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 2.84 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPU | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RSPU и XLU
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPU | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -51.98% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -9.18% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -17.26% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -25.26% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -36.07% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -7.30% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.22% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.11% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и XLU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 5.26% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPU | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.47% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 11.52% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 14.57% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.32% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 19.25% | -0.16% |
Сравнение комиссий RSPU и XLU
RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и XLU
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности XLU в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.52% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.71% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, RSPU and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLU has higher volatility (5.47%) compared to RSPU (5.26%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs XLU's -51.98%.
On 10-year performance, RSPU leads with 9.46% vs 9.22% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.46% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.
XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.52% for RSPU.
RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.08% for XLU.
RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPU и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор