PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

RSPU и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPU имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции XLU немного отстают с 9.79%.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVERSPU с ES
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий RSPU и XLU

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

RSPU vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.73

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.21

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

5.31

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Корреляция

Корреляция между RSPU и XLU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и XLU

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и XLU

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-51.98%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.18%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-25.26%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-36.07%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.72%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-10.26%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.82%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и XLU

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.09%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.36%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

15.79%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.18%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

19.21%

-0.17%