PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPU с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с XLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds - RSPU tracks the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus while XLU tracks the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.30%/yr vs 8.98%/yr for XLU. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPU имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции XLU немного отстают с 8.98%.

RSPU

1 день
-0.91%
1 месяц
-4.25%
6 месяцев
2.89%
С начала года
5.10%
1 год
5.06%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.06%
10 лет*
9.30%
Всё время*
8.89%

XLU

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.65%
1 год
3.90%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPU

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
$2.18M$2.50M$2.89M

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$937.69M$849.56M$919.11M

Сравнение доходности по годам RSPU и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		5.10%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between RSPU and XLU is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.89

The correlation between RSPU and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPU и XLU

Секторы
RSPU
XLU

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
XLU
100.0%

Финансовые услуги

RSPU
0.4%
XLU

-

Сырьевые материалы

RSPU

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

RSPU

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

XLU

-

Энергетика

RSPU

-

XLU

-

Здравоохранение

RSPU

-

XLU

-

Промышленность

RSPU

-

XLU

-

Недвижимость

RSPU

-

XLU

-

Технологии

RSPU

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXIRSPU с PAVE
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

RSPU vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPU c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPUXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.26

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.46

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.43

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

0.87

+0.42

RSPU vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPU и XLU

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-51.98%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.18%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-13.15%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-25.26%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-36.07%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.30%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-10.19%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.48%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и XLU

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 3.92% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.82%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.89%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

14.93%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.34%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

19.30%

-0.16%

Сравнение комиссий RSPU и XLU

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и XLU

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности XLU в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.61%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.74%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RSPU and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPU has higher volatility (3.92%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, RSPU leads with 9.30% vs 8.98% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.30% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.61% for RSPU.

RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.08% for XLU.

RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор