Сравнение RSPS с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
RSPS и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPS и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPS и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 1.74% | -0.88% | -1.47% | -5.39% | 2.88% | 14.68% | 6.19% | 28.17% | -10.86% | 14.20% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 4.20% против 15.72% соответственно.
RSPS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 4.20%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPS и XLG
RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
RSPS vs. XLG — Ранг доходности на риск
RSPS
XLG
Сравнение RSPS c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPS | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.99 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.54 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.63 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 5.71 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPS | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.99 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.75 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RSPS и XLG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPS и XLG
Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.86% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок RSPS и XLG
Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPS | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -52.39% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -12.41% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -28.02% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -30.46% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -8.93% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -7.69% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.54% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPS и XLG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPS | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.82% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 10.65% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 19.97% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 18.68% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 18.81% | -3.97% |