PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 17.28%/yr for XLG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 4.15% против 17.28% соответственно.

RSPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
-0.75%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
4.15%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.57%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between RSPS and XLG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.51

The correlation between RSPS and XLG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPS и XLG

Секторы
RSPS
XLG

Потребительский защитный сектор

96.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
11.3%

Финансовые услуги

0.0%
9.6%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

43.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
XLG
5.8%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
XLG
11.3%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
XLG
9.6%

Сырьевые материалы

RSPS

-

XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

XLG
17.1%

Энергетика

RSPS

-

XLG
2.7%

Здравоохранение

RSPS

-

XLG
7.0%

Промышленность

RSPS

-

XLG
1.9%

Недвижимость

RSPS

-

XLG

-

Технологии

RSPS

-

XLG
43.9%

Коммунальные услуги

RSPS

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

RSPS vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.18

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.95

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.34

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

8.77

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.18

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.88

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.92

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RSPS и XLG

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-52.39%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.41%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-20.70%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-28.02%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-30.46%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-1.02%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.64%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

3.30%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и XLG

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.19%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.81%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

13.32%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

18.68%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

18.84%

-3.98%

Сравнение комиссий RSPS и XLG

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и XLG

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and XLG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (3.54%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.28% vs 4.15% for RSPS. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.28% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.60% for XLG.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while XLG is S&P 500. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор