PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

RSPS и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 4.20% против 9.64% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий RSPS и USMV

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

RSPS vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.05

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.15

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.06

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

0.25

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.85

-0.28

Корреляция

Корреляция между RSPS и USMV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и USMV

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности USMV в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и USMV

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-33.10%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.91%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-17.93%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-33.10%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-4.87%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.88%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.03%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и USMV

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.02%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

6.07%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

12.50%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

12.38%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

14.51%

+0.33%