PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 9.98%/yr for USMV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 4.15% против 9.98% соответственно.

RSPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
-0.75%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
4.15%

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.57%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between RSPS and USMV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.73

Over the past year, the correlation between RSPS and USMV has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPS и USMV

Секторы
RSPS
USMV

Потребительский защитный сектор

96.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
5.7%

Финансовые услуги

0.0%
12.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

30.8%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
USMV
10.0%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
USMV
5.7%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
USMV
12.4%

Сырьевые материалы

RSPS

-

USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

USMV
5.9%

Энергетика

RSPS

-

USMV
3.6%

Здравоохранение

RSPS

-

USMV
12.5%

Промышленность

RSPS

-

USMV
5.7%

Недвижимость

RSPS

-

USMV
2.2%

Технологии

RSPS

-

USMV
30.8%

Коммунальные услуги

RSPS

-

USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

RSPS vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 99
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.62

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.93

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.82

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

2.72

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.62

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.87

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RSPS и USMV

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-33.10%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-6.46%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-9.36%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-17.93%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-33.10%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-0.77%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.88%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

1.93%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и USMV

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.40%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

5.91%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

8.51%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

12.35%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

14.50%

+0.36%

Сравнение комиссий RSPS и USMV

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и USMV

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and USMV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (3.54%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.98% vs 4.15% for RSPS. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.98% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.52% for USMV.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.15% for USMV.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор