PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPS с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с USD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.51%/yr vs 55.62%/yr for USD. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 4.51% против 55.62% соответственно.

RSPS

1 день
-0.19%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
-2.42%
С начала года
8.76%
1 год
5.06%
3 года*
0.17%
5 лет*
2.42%
10 лет*
4.51%
Всё время*
8.56%

USD

1 день
0.95%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
81.72%
С начала года
73.03%
1 год
112.45%
3 года*
102.64%
5 лет*
58.12%
10 лет*
55.62%
Всё время*
28.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPS

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
$3.50M$2.53M$2.30M

USD

ProShares Ultra Semiconductors
$74.30M$71.34M$95.45M

Сравнение доходности по годам RSPS и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		8.76%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		73.03%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between RSPS and USD is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.17

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.01

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.30

The correlation between RSPS and USD shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPS и USD

Секторы
RSPS
USD

Потребительский защитный сектор

97.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Финансовые услуги

0.0%
32.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.4%
USD

-

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.6%
USD

-

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
USD
32.1%

Сырьевые материалы

RSPS

-

USD

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

USD

-

Энергетика

RSPS

-

USD
0.0%

Здравоохранение

RSPS

-

USD

-

Промышленность

RSPS

-

USD

-

Недвижимость

RSPS

-

USD

-

Технологии

RSPS

-

USD
32.6%

Коммунальные услуги

RSPS

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

RSPS vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPS c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.53

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.02

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.88

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

8.14

-7.40

RSPS vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и USD

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-88.63%

+52.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-39.33%

+27.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-64.46%

+48.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-77.85%

+59.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-77.85%

+52.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-20.06%

+15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-32.23%

+27.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

13.86%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и USD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 5.62%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

28.60%

-22.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

61.51%

-49.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

74.08%

-59.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

78.90%

-64.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

70.45%

-55.44%

Сравнение комиссий RSPS и USD

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и USD

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности USD в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.33%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and USD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.60%) compared to RSPS (5.62%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 55.62% vs 4.51% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.62% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

RSPS has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.33% for USD.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while USD is Leveraged Equities. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор