PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 4.15% против 61.24% соответственно.

RSPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
-0.75%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
4.15%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.57%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between RSPS and USD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.31

The correlation between RSPS and USD shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPS и USD

Секторы
RSPS
USD

Потребительский защитный сектор

96.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

0.0%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
USD

-

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
USD

-

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

RSPS

-

USD

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

USD

-

Энергетика

RSPS

-

USD
0.0%

Здравоохранение

RSPS

-

USD

-

Промышленность

RSPS

-

USD

-

Недвижимость

RSPS

-

USD

-

Технологии

RSPS

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

RSPS

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

RSPS vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 99
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
4.12

-4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.62

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.48

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

7.94

-8.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

22.96

-23.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

4.12

-4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.89

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RSPS и USD

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-88.63%

+52.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-31.80%

+20.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-64.46%

+47.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-77.85%

+59.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-77.85%

+52.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-6.07%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-32.35%

+27.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

10.98%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и USD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.54%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

21.29%

-17.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

46.74%

-36.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

61.28%

-47.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

76.56%

-62.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

69.24%

-54.38%

Сравнение комиссий RSPS и USD

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и USD

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and USD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to RSPS (3.54%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 4.15% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.23% for USD.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while USD is Leveraged Equities. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор