PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с SWPPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.43%/yr vs 15.77%/yr for SWPPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.43% против 15.77% соответственно.

RSPS

1 день
1.91%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.86%
1 год
2.06%
3 года*
-0.85%
5 лет*
1.44%
10 лет*
4.43%

SWPPX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.75%
6 месяцев
8.76%
1 год
25.48%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		4.59%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		9.75%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between RSPS and SWPPX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.56

Over the past year, the correlation between RSPS and SWPPX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPS и SWPPX

Секторы
RSPS
SWPPX

Потребительский защитный сектор

97.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.9%

Финансовые услуги

0.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
SWPPX
4.5%

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
SWPPX
9.9%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
SWPPX
11.1%

Сырьевые материалы

RSPS

-

SWPPX
1.7%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

SWPPX
10.6%

Энергетика

RSPS

-

SWPPX
3.1%

Здравоохранение

RSPS

-

SWPPX
8.3%

Промышленность

RSPS

-

SWPPX
7.8%

Недвижимость

RSPS

-

SWPPX
1.8%

Технологии

RSPS

-

SWPPX
39.0%

Коммунальные услуги

RSPS

-

SWPPX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с SPYRSPS с FSTA
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

RSPS vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
2.14

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.89

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.02

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

13.59

-13.26

RSPS vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и SWPPX

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-55.06%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.89%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-18.74%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-24.51%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-33.80%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-1.74%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-9.93%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

1.97%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и SWPPX

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.73%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.87%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

12.53%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

17.02%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

18.27%

-3.35%

Сравнение комиссий RSPS и SWPPX

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и SWPPX

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SWPPX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.97%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.01%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and SWPPX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (5.30%) compared to SWPPX (4.73%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор