PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с SWPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.40%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.26% против 13.71% соответственно.

RSPS

1 день
0.08%
1 месяц
-10.53%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.50%
1 год
-1.52%
3 года*
-2.00%
5 лет*
1.31%
10 лет*
4.26%

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий RSPS и SWPPX

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

RSPS vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.84

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

1.30

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.06

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

5.14

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.84

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между RSPS и SWPPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и SWPPX

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SWPPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.84%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и SWPPX

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-55.06%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.10%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-24.51%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-33.80%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-8.89%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.00%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.49%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и SWPPX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 4.02%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.29%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.11%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

18.14%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.89%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

18.19%

-3.35%