PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

RSPS и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 4.20% против 13.63% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий RSPS и SPHQ

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

RSPS vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.94

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.44

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.45

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

6.35

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.94

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.77

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между RSPS и SPHQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и SPHQ

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и SPHQ

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-57.83%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.84%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-25.04%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-31.60%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-5.92%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.78%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.48%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.32%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.67%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

17.13%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.40%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

17.81%

-2.97%