PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

RSPS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.20% против 7.20% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий RSPS и SPHD

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

RSPS vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.23

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.42

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.25

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

0.80

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.23

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между RSPS и SPHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и SPHD

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и SPHD

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-41.39%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.33%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-19.50%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-41.39%

+15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-5.48%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.70%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.53%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и SPHD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.15%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

7.86%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

14.46%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

14.20%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

17.65%

-2.81%