PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.15% против 7.08% соответственно.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between RSPS and SPHD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.74

The correlation between RSPS and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и SPHD

Секторы
RSPS
SPHD

Потребительский защитный сектор

96.9%
17.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.4%

Финансовые услуги

0.0%
15.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

20.1%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
SPHD
17.8%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
SPHD
3.4%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
SPHD
15.6%

Сырьевые материалы

RSPS

-

SPHD

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

SPHD
8.6%

Энергетика

RSPS

-

SPHD
14.1%

Здравоохранение

RSPS

-

SPHD
5.1%

Промышленность

RSPS

-

SPHD
0.0%

Недвижимость

RSPS

-

SPHD
20.1%

Технологии

RSPS

-

SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

RSPS

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

RSPS vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.74

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.15

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.11

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

2.78

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.74

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RSPS и SPHD

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-41.39%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-7.33%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-13.29%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-19.50%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-41.39%

+15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-5.37%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.70%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.93%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и SPHD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.99%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

7.55%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

11.04%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.16%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

17.64%

-2.77%

Сравнение комиссий RSPS и SPHD

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и SPHD

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and SPHD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (3.69%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs 4.15% for RSPS. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.87% for RSPS.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while SPHD is Dividend. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор