PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPS returned -1.63%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

RSPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
-0.75%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
4.15%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.57%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%4.96%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between RSPS and SOXQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.12

The correlation between RSPS and SOXQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPS и SOXQ

Секторы
RSPS
SOXQ

Потребительский защитный сектор

96.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
SOXQ

-

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
SOXQ
0.0%

Сырьевые материалы

RSPS

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

SOXQ

-

Энергетика

RSPS

-

SOXQ

-

Здравоохранение

RSPS

-

SOXQ

-

Промышленность

RSPS

-

SOXQ

-

Недвижимость

RSPS

-

SOXQ

-

Технологии

RSPS

-

SOXQ
100.0%

Коммунальные услуги

RSPS

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

RSPS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
5.11

-5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
5.02

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.69

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

11.08

-11.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

42.47

-42.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

5.11

-5.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.96

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RSPS и SOXQ

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-46.01%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-15.59%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-39.36%

+22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-2.15%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-12.95%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

4.06%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.54%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

13.55%

-10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

26.81%

-16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

33.80%

-20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

36.38%

-22.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

36.38%

-21.52%

Сравнение комиссий RSPS и SOXQ

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и SOXQ

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and SOXQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to RSPS (3.54%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs -1.63% for RSPS. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.26% for SOXQ.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while SOXQ is Semiconductors. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор