Сравнение RSPS с PBJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).
RSPS и PBJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPS и PBJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPS и PBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 1.74% | -0.88% | -1.47% | -5.39% | 2.88% | 14.68% | 6.19% | 28.17% | -10.86% | 14.20% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям PBJ по среднегодовой доходности: 4.20% против 5.53% соответственно.
RSPS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 4.20%
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPS и PBJ
RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.
Доходность на риск
RSPS vs. PBJ — Ранг доходности на риск
RSPS
PBJ
Сравнение RSPS c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPS | PBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.55 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.88 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.69 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 1.69 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPS | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.55 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между RSPS и PBJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPS и PBJ
Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PBJ в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.86% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок RSPS и PBJ
Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и PBJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPS | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -39.15% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -12.48% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -15.81% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -28.49% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -3.29% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.41% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.09% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPS и PBJ
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPS | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.60% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.07% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 14.37% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 13.74% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.13% | -0.29% |