PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с PBJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds from Invesco - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 5.27%/yr for PBJ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям PBJ по среднегодовой доходности: 4.15% против 5.27% соответственно.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

PBJ

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
5.80%
1 год
0.42%
3 года*
2.79%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и PBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.38%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%

Correlation

The correlation between RSPS and PBJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.77

The correlation between RSPS and PBJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и PBJ

Секторы
RSPS
PBJ

Потребительский защитный сектор

96.9%
85.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
6.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
PBJ
85.6%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
PBJ
6.0%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
PBJ
0.2%

Сырьевые материалы

RSPS

-

PBJ
5.2%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

PBJ

-

Энергетика

RSPS

-

PBJ

-

Здравоохранение

RSPS

-

PBJ

-

Промышленность

RSPS

-

PBJ
3.1%

Недвижимость

RSPS

-

PBJ

-

Технологии

RSPS

-

PBJ

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

PBJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDC

Доходность на риск

RSPS vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.03

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.13

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.03

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

0.08

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа PBJ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSPBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.23

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RSPS и PBJ

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-39.15%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.48%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-12.99%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-15.81%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-28.49%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-6.48%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.39%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

5.22%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и PBJ

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеют волатильность 3.69% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.74%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

8.80%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

12.48%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

13.75%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

15.11%

-0.24%

Сравнение комиссий RSPS и PBJ

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и PBJ

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности PBJ в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.58%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and PBJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (3.74%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs PBJ's -39.15%.

On 10-year performance, PBJ leads with 5.27% vs 4.15% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBJ has performed better with a 5.27% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.58% for PBJ.

RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.63% for PBJ.

PBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор