PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с IYK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both Consumer Staples Equities funds - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while IYK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 8.83%/yr for IYK. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 4.15% против 8.83% соответственно.

RSPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
-0.75%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
4.15%

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.57%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between RSPS and IYK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.80

The correlation between RSPS and IYK has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и IYK

Секторы
RSPS
IYK

Потребительский защитный сектор

96.9%
84.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
1.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

10.9%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
IYK
84.9%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
IYK
1.5%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
IYK

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

IYK
2.7%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

IYK

-

Энергетика

RSPS

-

IYK

-

Здравоохранение

RSPS

-

IYK
10.9%

Промышленность

RSPS

-

IYK
0.1%

Недвижимость

RSPS

-

IYK

-

Технологии

RSPS

-

IYK

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH

Доходность на риск

RSPS vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 99
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.16

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.30

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.18

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

0.38

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IYK равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSIYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

0.00

Просадки

Сравнение просадок RSPS и IYK

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-42.64%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.68%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-12.14%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-15.05%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-33.19%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-9.10%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.07%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

5.05%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и IYK

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеют волатильность 3.54% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.51%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.29%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

12.15%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

12.98%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

15.50%

-0.64%

Сравнение комиссий RSPS и IYK

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и IYK

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IYK в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and IYK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (3.54%) compared to IYK (3.51%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs IYK's -42.64%.

On 10-year performance, IYK leads with 8.83% vs 4.15% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 8.83% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.69% for IYK.

RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.42% for IYK.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор