PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPS с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с IYK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while IYK tracks the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.24%/yr vs 9.14%/yr for IYK. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 4.24% против 9.14% соответственно.

RSPS

1 день
-0.71%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
2.61%
С начала года
7.95%
1 год
4.80%
3 года*
0.24%
5 лет*
1.88%
10 лет*
4.24%

IYK

1 день
-0.62%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
8.98%
С начала года
12.90%
1 год
8.95%
3 года*
6.76%
5 лет*
6.82%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.95%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		12.90%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between RSPS and IYK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.80

The correlation between RSPS and IYK has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и IYK

Секторы
RSPS
IYK

Потребительский защитный сектор

97.1%
85.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
1.4%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
IYK
85.2%

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
IYK
1.4%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
IYK

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

IYK
2.6%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

IYK

-

Энергетика

RSPS

-

IYK

-

Здравоохранение

RSPS

-

IYK
10.7%

Промышленность

RSPS

-

IYK
0.1%

Недвижимость

RSPS

-

IYK

-

Технологии

RSPS

-

IYK

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

iShares U.S. Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с RTHIYK с PSCC

Доходность на риск

RSPS vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.67

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.05

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.84

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

1.70

-0.97

RSPS vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IYK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и IYK

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-42.64%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.68%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-12.14%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-15.05%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-33.19%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-2.69%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.07%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

5.29%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и IYK

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.88%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.73%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

13.52%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.24%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

15.57%

-0.61%

Сравнение комиссий RSPS и IYK

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IYK в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и IYK

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IYK в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		2.54%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.88%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and IYK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (6.32%) compared to IYK (5.88%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs IYK's -42.64%.

On 10-year performance, IYK leads with 9.14% vs 4.24% for RSPS. On fees, IYK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 9.14% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.54% for IYK.

RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while IYK tracks Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.38% for IYK.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор