Сравнение RSPS с GLD
RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.51%/yr vs 11.81%/yr for GLD. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RSPS и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPS показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 4.51% против 11.81% соответственно.
RSPS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- -2.42%
- С начала года
- 8.76%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 0.17%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 4.51%
- Всё время*
- 8.56%
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
| $3.50M | $2.53M | $2.30M |
Сравнение доходности по годам RSPS и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 8.76% | -0.88% | -1.47% | -5.39% | 2.88% | 14.68% | 6.19% | 28.17% | -10.86% | 14.20% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between RSPS and GLD is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPS vs. GLD — Ранг доходности на риск
RSPS
GLD
Сравнение RSPS c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPS | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 2.03 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPS и GLD
Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -45.56% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -26.40% | +14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -26.40% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -26.40% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -26.40% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -21.43% | +16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -16.21% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 12.46% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPS и GLD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 5.62%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 7.16% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 20.04% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 28.35% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 18.58% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.18% | -1.17% |
Сравнение комиссий RSPS и GLD
И RSPS, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPS и GLD
Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.86% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
RSPS and GLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.16%) compared to RSPS (5.62%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.81% vs 4.51% for RSPS. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.81% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPS and GLD have the same expense ratio: 0.40% per year.
RSPS has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for GLD.
RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while GLD is Gold. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPS и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор